YEN蔵のFXトレードタイム

2013年12月

12月20日 FXトレード戦略 ~ドル/円の上昇、豪ドルの下落トレンドは継続中~

皆さんこんばんは、YEN蔵です

FOMCから一夜明けて、為替市場は静かな動きになっています。

本日の受渡日は円がらみ以外は24日ですが、月曜日は東京が休みですからドル/円が24日、クロス円は27日です。

東京の休みに続き欧米が25~26日と休みになりますから、市場があまり動かない中でもしクロス円をショートにしていれば無駄にスワップを払うことになるかもしれません。クロス円のロングはスワップを稼げますが、ショートはやはり分が悪いです。

105円という大きな節目がどうなるかというのが目先重要なポイントです。

105円のオプションは本日エクスパイアリー(期日消滅)がくるものが5ヤード(50億ドル=約5000億円)ほどあるようですが、これは大きいほうなので普通に考えるといっぺんに抜けることは難しいでしょう。

ただ円安の流れは継続しており押し目も限定的です。

とはいえ休み前ということと節目の105円目前ということで、このレベルドル/円で何かしようというよりは、ここからクリスマス休暇をはさんでは、あまり動きが期待できないと思われます。

昔、【遠すぎた橋】という映画がありました。

第2次世界大戦終盤で連合軍がオランダからドイツ本土に一気に攻め込むためにいくつかの橋を確保すると実話を映画にしたものでしたが、結局パラシュートで降下した連合軍が橋の確保に失敗してしまったという映画なのですが、本日に関しては、105円は遠すぎた橋になりそうです。

来週東京で欧米が休みの間に16000円を超えることができれば105円突破も夢でないかもしれません。

105円と16000円は同時に繰るのではないかと思っています。

【トレード状況】

決済したポジション

なし

保有中のポジション

なし



【今後の戦略】


ドル/円の上昇、豪ドルの下落トレンドは継続中と思われます。

このメイントレンドに沿ったポジションを取るのですが、やはりクリスマス休暇で、おそらくマーケットは動かなくなるので26日まではあえてポジションを取ることは控えたいと思います。

ドル/円が103.50円を割れなければ、105円を来週以降ためしに行くと思いますので、103.70~80がサポートできるか、できれば103.40円ストップでロング。

豪ドルも0.89台前半(0.8930~40)は売りで0.8970ストップという方針は継続したいと思います。しかし基本はここからポジション構築は控えようと思います。

≪ドル/円、豪ドル/米ドル  60分足チャート≫

■ドル/円

2013-12-20_172636











【本日の注目経済指標】※日本時間

18:30 (英) 第3四半期GDP・確報値【前期比】
     (前回+0.8% 予想+0.8%)
18:30 (英) 第3四半期GDP・確報値【前年比】
     (前回+1.5% 予想+1.5%)
22:30 (加) 11月消費者物価指数【前月比】
     (前回-0.2% 予想+0.1%)
22:30 (加) 11月消費者物価指数【前年比】
     (前回+0.7% 予想+1.0%)
22:30 (加) 10月小売売上高【前月比】
     (前回+1.0% 予想+0.2%)
22:30 (米) 第3四半期GDP・確報値 【前期比年率】
     (前回+3.6% 予想+3.6%)
22:30 (米) 第3四半期個人消費・確報値【前期比年率】
    (前回+1.4% 予想+1.4%)
22:30 (米) 第3四半期GDPデフレーター・確報値
    【前期比年率】 (前回+2.0% 予想+2.0%)
22:30 (米) 第3四半期コアPCEデフレーター・
    確報値【前期比年率】(前回+1.5%)
24:00 (ユーロ圏) 12月消費者信頼感・速報 (前回-15.4 予想-15.0)


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12月19日 FXトレード戦略 ~サプライズ~

皆さんこんばんは、YEN蔵です

サプライズでしたね。

いえ緩和縮小したからではないのです、これは昨日も書きましたが昨日の時点で五分五分だと思っていたので、緩和縮小に驚きはないです。

それより世界総株高のリスクオン全快の流れがびっくりでした。

昨日のFOMCのシナリオで、緩和縮小があって株が下落しても小幅で持ちこたえれば日本株、円がらみはなんとかサポートされると書きましたが、びっくりな動きでした。

理由としては、1、縮小規模が100億ドルと小幅だったこと、2、失業率が6.5%を下回っても、インフレ見通しが2%を下回る場合には、かなりの期間低金利を維持することが付け加えられました。

特に2番目はフォワードガイダンスの強化であり、従来失業率の6.5%割れがゼロ金利終了の目安ですが、それがインフレ見通しが2%を下回ればと、ディスインフレになることを避けようとする姿勢を打ち出したことが市場に好感された原因だと思われます。

またバーナンキ議長は、会合ごとに緩やかな縮小を継続し、来年半ばでなく、後半まで債券の買い入れは続くだろうと発言し、金融緩和縮小が今後の経済指標しだいで、来年後半まで資産買い入れがある可能性を示唆しました。

結局11月の米雇用統計の強い数字をはじめ、最近の米国家財の復活で、それにあわせて緩和を縮小したというところなのでしょう。

FOMCの結果を受けて、ダウもSPも終値で市場最高値を更新、本日日経平均は15891.82まで上昇、欧州市場でもDAX、CACは1.6%、FTは1%の上昇になっています。

ドル円、クロス円ともにさすがに利食いの売りが出てきており、一旦下落。ドル円は104.50、105のオプションバリアーがあり、節目の105はそれなりの規模が予想されます。

いつもどおりオプションの需給をこなしながら値動きになるものと思われます。

105円は目先のターゲットと思われ、ここから来週は休みになるので、トライしに行くのはクリスマス休暇以降か新年以降になるものと思われます。


【トレード状況】

決済したポジション

なし

保有中のポジション

なし



【今後の戦略】


当面のターゲットは105円なので、このレベルで手出しは、あまり得策ではないと思われます。

一進一退が続くと思われるので103.60~70でロング 104.30~40で利食いのイメージでいます。

損切りは103.40あとは豪ドルの下落トレンドは継続と思われるので0.8930~40で売り 0.8960ストップで豪ドルのショートは構築を狙います。

≪ドル/円、豪ドル/米ドル  60分足チャート≫

■ドル/円

ドル円チャート



■豪ドル/米ドル 

豪ドル米ドルチャート





【本日の注目経済指標】※日本時間

16:00 (スイス) 11月貿易収支
    (前回+24.3億CHF 予想+28.0億CHF)
18:00 (ユーロ圏) 10月経常収支【季調前】
    (前回+140億ユーロ)
18:30 (英) 11月小売売上高指数 【前月比】
    (前回-0.6% 予想+0.3%)
18:30 (英) 11月小売売上高指数 【前年比】
    (前回+2.3% 予想+2.2%)
19:00(日)安倍首相演説・日本アカデメイア
22:30 (米) 週間新規失業保険申請件数
    (前回36.8万件 予想33.5万件)
22:30 (米) フィッシャーダラス連銀総裁 講演
24:00 (米) 12月フィラデルフィア連銀景況指数
    (前回6.5 予想10.0)
24:00 (米) 11月中古住宅販売件数
    (前回512万件 予想502万件)
20日
24:00 (米) 11月景気先行指数(前回+0.2% 予想+0.7%) 
03:00 (米) 5年物インフレ連動債入札(160億ドル)
03:00 (米) 7年債入札(290億ドル)



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12月18日 FXトレード戦略 ~FOMCのシナリオ~

皆さんこんばんは、YEN蔵です

今年最後の大きなイベント待ちですが、日本株のほうはフライングで日経平均309円の上昇と日中の値幅としては大きな動きでした。

その割にはドル/円はまだ103円となんか最近は日本株の上昇にドル/円、クロス円がついてこない状況が続いています。

来週23日は東京が休みで24、25、26日は海外市場がほとんどない状況ですから、為替市場は実質20日までですね。

昨晩書きましたが102.50~103.50にはオプションのストライクが20ヤード(1ヤード=ドル1000本=ドル10億ドル=1030億円)あるという噂がでていたようです。

20ヤードといえばドル2万本=2兆円ほどですので、さすがにこれはまったくのガセネタだと思いますが、この動かなさを見ればそれなりにオプションの影響(昨日書きましたねガンマロングの状況です、売り買いを頻繁にやりたいプレーヤーがたくさんいる状況)をうけているのでしょう。

今日はFOMC前にBOE議事録、英失業率がありポンドは動きそうです。
レジスタンスになっている1.6350ドル付近を上抜けするのか、あるいは1.62ドルを割れて下落を加速させるのか。

後は米国の住宅着工、建設許可です。


今日のFOMCは、流動性のない12月のこの次期に緩和縮小をやるのかどうかという意見もありますが、可能性としては5分5分ではないかと思っています。

FOMC後のシナリオを立ててみます。

緩和縮小がない場合、1月か3月緩和への期待からリスクオンの加速。株高ドル安、クロス円の上昇。これはドル安でもドル/円が102円台前半をサポートされることが前提ですが。

ここで声明文やバーナンキFRB議長の記者会見で緩和縮小を1月に緩和示唆するようであれば、あるいはタカ派的であればリスクオンにならないでリスクオフになる可能性もありますが、何もなければ縮小緩和なしでリスクオンになるのではないでしょうか。

問題は緩和縮小をした場合です。

小幅な縮小、あるいは声明文、バーナンキ氏の記者会見がハト派的で株の下落が小幅であり、ドルの上昇=ドル/円の上昇でクロス円がサポートされれば、それほどリスクオフ(株安、円高)にはならないかもしれません。

というのもニューヨークダウは11月29日の高値16174.51から12月12日は15703.79まで470ドル、2.9%下落しています。

ここは9月18日の最初の高値15709.58とほぼ面寄せで前回のレジスタンスレベルまで調整しており、すでに今回の緩和縮小をある程度織り込んでいる可能性があります。
(9月18日に高値をつけたダウは10月9日に14179.43の安値をつけた後に反発しました(このときの下げは990ドル6.3%でした)

しかし緩和縮小があってリスクオフにオフになった場合です。

ダウの前回の下落が6.3%ですからそうなると1053ドル15100ドルぐらいまでダウが下落する可能性があり、そうなれば日本株、ドル/円、クロス円もそれなりに下落するリスクはあります。

日経平均は目先先週の安値15112.54、抜ければなかなか抜けなかった戻り高値の15816円付近までの下落リスクがあるでしょう。

ドル/円はサポートされた101.50~60付近、抜ければ100円がサポートできるかどうかが重要なポイントです。

ユーロ/円は140円、抜ければ138.50円付近がサポートできるかどうかがポイントになるでしょう。

緩和縮小があった場合は、米国株、為替に対する影響が最小限になるのか、そのとき米国株の下落が緩やかであれば日本株が持ちこたえられるかどうかを見極めたいと思います。


【トレード状況】

決済したポジション

ドル/円 【買い】 103.115円
→102.789円 【決済】 -32.6ポイント  損切り


FOMC前にクローズしました。

保有中のポジション

なし



【今後の戦略】


久々にポジションなしとなります。
FOMC後の動きを見極めてから戦略を立てたいと思います。

唯一どちらにも対応できるとすれば豪ドルの売りでしょうか。

トレンドは下落なので、緩和縮小なしでドル売りになれば、戻り売り、緩和縮小ならばドル買いで下落ですから売っていくか。

いずれにどこかで豪ドルの売り場探しになるのではないかと思います。



【本日の注目経済指標】※日本時間

19:00 (ユーロ圏) 10月建設支出(前回-1.3%)
20:00 (英) 12月CBI流通取引調査(前回+1 予想+8)
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数(前回+1.0%)
22:30 (米) 9月住宅着工件数(前回88.3万件)
22:30 (米) 10月住宅着工件数(前回-)
22:30 (米) 11月住宅着工件数(前回 -- 予想95.0万件)
22:30 (米) 11月建設許可件数 (前回103.9万件 予想99.0万件)
22:30 (加) 10月卸売売上高(前回+0.2% 予想+0.3%)
19日
03:00 (米) 5年債入札(350億ドル)
04:00 (米) FOMC政策金利発表
04:00 (米) 米連邦準備理事会「経済見通し発表」
04:30 (米) バーナンキ米FRB議長会見
06:45 (NZ) 第3四半期GDP 【前期比】 (前回+0.2% 予想+1.1%)
06:45 (NZ) 第3四半期GDP 【前年比】 (前回+2.5% 予想+3.4%)



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12月17日 FXトレード戦略 ~これだけ動かないと~

皆さんこんばんは、YEN蔵です

昨晩はニューヨークダウが一時170ドル高、日経平均先物も15380円に上昇するなど株価が堅調にもかかわらずドル/円は103円を挟んで小動きでした。

米11月の鉱工業生産は前月比1.1%と10月の0.1%、予想の0.6%を上回りました。

製造業が0.6%となり、自動車・自動車部品が3.4%と大きく伸びたことが製造業をけん引しました。

このようなよい数字にもかかわらずドル/円が動かなかったのはFOMCまで動きづらいこともありますが、やはりオプションの影響が大きいのではないでしょうか。

102円から104円にかけては20銭刻みごとにオプションのストライクが密集しています。

このオプションのエクスパイアリー(期日到来)は17、18日が多くあります。
ということはその直前の先週末ぐらいからはオプションの影響が大きくなります。

期日に向けオプションの権利が消滅するオプションのホルダー(所有者)はそのオプション価値の目減り分(セーターといいます、オプションは期日までの季節商品ですから、期日までの時間が長ければ時間的価値が大きいのですが、期日が近づくと急速に時間的な価値を失っていきます)を取り戻そうとして狭い範囲でもレンジ売買を繰り返します。

17日、18日までオプションを持っているホルダーはFOMCで大きく動けばチャンスもあるのですが、それまでに時間的な価値が目減りしてオプションの価値が下落(買っているのでオプション料を払っているので、その分を取り戻せなくなる)するので、このようにスポット取引を頻繁にやることで、オプションの目減り分をカバーしようとします。


この取引をガンマトレードといいます。
オプションを持っていることをガンマロングというので、市場がガンマロングだと両サイドでレンジ取引をしますから、このようにレンジがますます狭くなってくることがよくあります。

私がブログでよくオプションの影響で、103円を挟んで50銭ぐらいのレンジが予想されるので、それに応じてデイトレやりますと書いてあることがありますよね?

でも今回は50銭も取れず10~20銭なのでひどいマーケットです。
これだとガンマロングに人は儲からないので、10銭ぐらいでも、頻繁にトレードしますから、ますます狭いにレンジになるというわけです。

今日は英CPI、ドイツ、ユーロ圏ZEW、米CPIなどで欧州通貨が動く可能性があります。

特に米CPIが低ければティーパーリングが後ろにずれ、少なくとも今週は無しという思惑も台頭するかもしれません。

そうなればリスクオンで株高、クロス円上昇になるのか?あるいはドル/円が下落してクロス円は下落するのか。

ちょっと読み切れませんが、明日まで動かない可能性も高いです。
マーケットが動かないので、今日はオプションの話を書きました。

今日・明日のトレードには役に立たないかもしれませんが、市場でオプションの影響は大きいので、何故レンジになってしまうのかなど理解していただければありがたいです。

またなるべく平易な言葉で解説することを心掛けていますが、市場の用語なども覚えていただきたいので、あえてガンマロングなど皆様が知らない用語も書きました。

今後皆様のトレードスキルが上達して、このような用語を解説抜きで使えるようになることが私の希望です。

【トレード状況】

決済したポジション

なし

保有中のポジション

ドル/円 【買い】 103.115円
※平均約定価格


【今後の戦略】


ドル/円のロングをキープしています。
これだけ動かないと手がでません・・・。

欧州の指標、米CPIなどでひと波乱あるかもしれませんが、動かないようであればロングはいったん決済しようと思います。

このままFOMCに突入すると丁半ばくちになるので、リスクに見合わない。

ここから新たにポジションをとるよりは、FOMCの結果を見てから戦略を立てたいと思います。

103.10円付近あるいは102.80円を割れたらポジションを一時閉めます。

あとは欧州指標、米国指標の動きを見てから考えたいと思います

≪ドル/円  60分足チャート≫
2013-12-17_181033











※岡三アクティブFX取引画面


【本日の注目経済指標】※日本時間

20:00 (英) 12月CBI製造業受注指数(前回+11 予想+11)
22:30 (米) 11月消費者物価指数 【前月比】
     (前回-0.1% 予想+0.1%)
22:30 (米) 11月消費者物価指数 【コア:前月比】
    (前回+0.1% 予想+0.1%)
22:30 (米) 11月消費者物価指数 【前年比】
    (前回+1.0% 予想+1.3%)
22:30 (米) 11月消費者物価指数 【コア:前年比】
     (前回+1.7% 予想+1.7%)
22:30 (米) 第3四半期経常収支
    (前回-989億USD -1002億USD)
22:30 (加) 10月製造業出荷(前回+0.6% 予想-0.3%)
24:00 (米) 12月NAHB住宅市場指数
03:00 (米) 2年債入札(320億ドル)
03:30 (ユーロ圏) ユーロ圏財務相会合
06:45 (NZ) 第3四半期経常収支
    (予想 -46.00億NZドル 前回 -12.52億NZドル)


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12月16日 FXトレード戦略 ~ドル/円をロング~

皆さんこんばんは、YEN蔵です

日本の指標は最近は貿易統計、経常収支などの指標も注目されだしましたが、かつては日銀短観が唯一注目される統計でした。

日銀短観、正式名は「日本銀行の全国企業短期経済観測調査」です。

3、6、9、12月に調査をして4月初め、7月初め、10月初め、12月央に結果を発表します。資本金2000万円以上の企業を対象に約1万社からアンケートをとります。

最も注目されるのが業況判断DI(ディフュージョン・インデックス)で企業の業況判断と景気の山・谷の関係を見るものです。

企業が、「良い」、「さほど良くない」、「悪い」の選択肢に回答し、「良い」と回答した数-「悪い」と回答した数が「DI」です。

もっとも注目される大企業製造業は、前回の12から16に上昇しましたが、先行きが前期11から14になり、先行きの伸びがいまひとつだったことが、不安要素でした。

良かった点は中小企業も製造業が9月の-9から+1に、非製造業が-1から+4になり製造業は2007年12月以来、非製造業は1992年3月以来の高い数字で、すべての企業に景気回復の波が広がっていることがわかりました。

また事業計画の前提となる想定為替レート(大企業・製造業)が6月調査91.20、9月調査94.45、今回調査96.78円と上場に上昇してきています。

しかし現状の102~103に比べると依然として5~6%円高方向なので、このまま100円台以上でドル/円が推移すれば大企業製造業では企業業績が上ぶれする可能性が高いでしょう。

一方設備投資計画は大企業が前年比4.6%で前回の5.1%から減速してしまいました。

さて短観は良かったのですが、今週のFOMCを前にしてポジション調整がでているようです。

日経平均は250円安となり15152.91円で終了、6日の安値15112.54はサポートしましたが、15000円に迫る際どいいレベルで終了。

ドル/円も102円台中盤に下落しましたが102.50円は何とかサポートし、欧州市場に入り103円台を回復しました。

日経平均先物もナイトセッションで後場のレジスタンス15260円をブレークし15290円まで上昇しています。

【トレード状況】

決済したポジション

なし

保有中のポジション

ドル/円 【買い】 103.115円
※平均約定価格


【今後の戦略】


予定通り103円前半でドル/円をロングにしましたが、戻りは弱いです。

102.50円にストップをおき、ここまで戻ってきましたが、103.20~30がレジスタンスになり、ここを抜けられないと103円台をはさんだ調整になりそうです。

103.20~30が抜けないようであれば、一旦売って、102.50~103.20のレンジトレードをしようと思っています。

≪ドル/円  60分足チャート≫

ドル円チャート

※岡三アクティブFX取引画面


【本日の注目経済指標】※日本時間

22:30 (米) 12月ニューヨーク連銀製造業景気指数
    (前回-2.21 予想5.00)
22:30 (米) 第3四半期非農業部門労働生産性・確報値【前期比年率】
    (前回+1.9% 予想+2.8%)
22:30 (米) 第3四半期単位労働コスト・確報値【前期比年率】
    (前回-0.6% 予想-1.4%)
22:30 (加) 10月国際証券取引高(前回+83.6億加ドル)
23:00 (米) 10月対米証券投資 【ネット長期フロー】
    (前回+255億USD)
23:00 (米) 10月対米証券投資 【ネットフロー合計】
    (前回-1068億USD)
23:00 (ユーロ圏) ドラギECB総裁、欧州議会で発言
23:15 (米) 11月鉱工業生産・速報 【前月比】
    (前回-0.1% 予想+0.6%)
23:15 (米) 11月設備稼働率(前回78.1% 予想78.4%)

17日
04:00 (米)バーナンキFRB議長 講演


【今週の注目経済指標】※日本時間

17日
18:30 (英) 11月卸売物価指数
    (PPI、食品とエネルギーを除くコア指数)
18:30 (英) 11月消費者物価指数(CPI)
19:00 (ユーロ圏)11月消費者物価指数(HICP)改定値
22:30 (米)   11月CPI

18日
18:30 (英)中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨(12月4-5日分)
04:00 (米)FOMC(終了後政策金利発表)
04:30 (米) バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長
    定例記者会見

20日
未定 (日)日銀金融政策決定会合(終了後、決定内容発表)
15:30 (日)黒田東彦日銀総裁、定例記者会見
18:30 (英) 7-9月期GDP(確定値)
22:30 (米) 7-9月期GDP(確定値)
22:30 (加) 11月PI
22:30 (加) 10月カナダ小売売上高


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ブログについて

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インターバンクディーラーを20年以上務めた経験を持ち、現在はトレーダーとしても活躍中の「YEN蔵氏」による実践FXトレード日記!

相場状況からデイトレをメインにしたトレード戦略を毎日(平日)お届けします。
YEN蔵氏自らもトレードを行い、トレード結果も公開していきます!

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